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Ficha CTI Vitae
CAPARO CORONADO RAFAEL JIMMY

Profesional de Ingeniería Económica de la UNI, acreditado internacionalmente con 2 máster especializados en Estadística y Econometría y Econometría Bancaria y Financiera (Francia). Destacado en temas de gestión cuantitativa de riesgos financieros y finanzas cuantitativas en general, pricing de instrumentos financieros derivados, construcción de portafolios inmunizados. Altamente especializado en la implementación de modelos cuantitativos para el Backtesting, dispositivos de stress testing en software tipo R y MATLAB, adecuación de modelos estadísticos según normativa de Basilea III. Experiencia en la enseñanza de instrumentos financieros con MATLAB en Francia. Docente de cursos informáticos aplicados a las finanzas con SAS o VBA en Perú y encargado de la implementación de programas orientados al análisis económico financiero en EViews, WINRATS, MATLAB, entre otros. Áreas de Investigación: A nivel financiero: Gestión cuantitativa del Riesgo de Crédito y del Riesgo Operacional, Backtesting y Stress testing; Finanzas cuantitativas y computacionales: Análisis de la volatilidad en portafolio de acciones y predicción de riesgos; Validación y Pricing: CDS, CDO MBS ABS, Wrong-way Risk y CVA; Econometría Financiera: Cópulas, Mixtura de funciones, CVA, calculo estocástico aplicado a las finanzas y calibración.

Fecha de última actualización: 14-09-2022

Web of Science ResearcherID: null

Datos Personales

    Fuente
Apellidos : CAPARO CORONADO
Nombres: RAFAEL JIMMY
Género: MASCULINO
Nacionalidad: PERÚ

Datos Actuales

Pagina web personal: wwww.netvibes/rafcapac
Pais de residencia: Perú

Experiencia Laboral

Institución Cargo Descripción del cargo Cargo en I+d+i Fecha Inicio Fecha Fin
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI CATEDRÁTICO Profesor del curso de "Análisis de Series de Tiempo" (7mo ciclo), desde el 2017 profesor del curso de "Econometría II" Otros cargos relacionados a (I+D+i) Abril 2013
ASOCIACIÓN PROMOTORA DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES - TECSUP DESARROLLADOR DE MODELOS DE CREDIT SCORING EDUCATIVO Implementación en R de un modelo econométrico para la gestión del riesgo de crédito educativo. Validación interna. Asesoría financiera Otros cargos relacionados a (I+D+i) Marzo 2015 Setiembre 2015
TECSUP N° 1 VALIDADOR DE MODELOS Y CAPACITADOR. CONSULTORÍA Y POST CONSULTORIA PARA LA VALIDACIÓN DEL MODELO DE CREDIT SCORING EDUCATIVO ABC DE JERARQUIZACIÓN Y CR4 DE CUATRO RATING INTERNOS Otros cargos relacionados a (I+D+i) Mayo 2015 Junio 2015
COFIDE CONSULTOR Creador de modelos para la creación de instrumentos de innovación financiera tipo CDO,CDS Titulización sintética. Diciembre 2013 Mayo 2015
COFIDE ASESOR POST CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA TRANSFERENCIA DE RIESGOS Desarrollo de programas en MATLAB y R para la construcción de instrumentos financieros (Derivados de Créditos). Instrumentos financieros tipo CDS (Credit Default Swaps) y CDO (Colletarilized Debt Obligation) Otros cargos relacionados a (I+D+i) Noviembre 2014 Mayo 2015
SEGURO SOCIAL DE SALUD -ESSALUD ASESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS ACTUARIALES Elaboración de modelos para la gestión y para la estimación de demandas ocultas de servicios de salud Otros cargos relacionados a (I+D+i) Enero 2015 Mayo 2015
HOSPITAL CENTRAL N°2 SEGURO SOCIAL DEL PERU CONSULTOR PARA LA CREACIÓN DE MODELOS DE AJUSTEMENT RISK, MODELOS ACTUARIALES, GESTIÓN DEL RIESGO Y DEMANDA OCULTA Post consultoria a la fecha. Otros cargos relacionados a (I+D+i) Noviembre 2014 Marzo 2015
COFIDE VALIDACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS PARA EL MODELAJE DE NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPUESTOS PARA ENTIDADES FINANCIERAS Desarrollo de modelos para la titulización sintética de carteras de crédito. Capacitación en el desarrollo de instrumentos financieros para la transferencia de riesgos. Titulización Sintética de carteras de crédito (Securitization model). Otros cargos relacionados a (I+D+i) Marzo 2014 Julio 2014
COFIDE GERENCIA DE INTERMEDIACIÓN E INNOVACIÓN FINANCIERA DESARROLLADOR DE PRODUCTOS DE INNOVACIÓN FINANCIERA CONSULTOR Y DISEÑADOR DE MODELOS Implementar un modelo para calibrar los límites de un activo derivado tipo CDS y CDO (eventos detonantes y gatilladores). Crear modelos estadísticos y econométricos para estimar la Probabilidad de Defualt (PD), para la Loss Given Defaut (LGD), para la EAD y para capturar la correlación entre los incumplimientos según la regulación financiera Validación de modelos según las recomendaciones de Basilea. Atender el llamado del gerente del área de innovación financiera. Otros cargos relacionados a (I+D+i) Febrero 2014 Marzo 2014
COFIDE FINANCIEROS PARA LA TRANSFERENCIA DE RIESGOS. Desarrollo de programas en MATLAB y R para la construcción de instrumentos financieros (Derivados de Créditos). Instrumentos financieros tipo CDS (Credito Default Swaps) y CDO (Colletarilized Debt Obligation) Otros cargos relacionados a (I+D+i) Enero 2014 Febrero 2014
BANCO DE COMERCIO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CRÉDITOS ANALISTA DE CRÉDITOS Responsable de la elaboración de modelos econométricos para la gestión del riesgo crediticio. Integrante del comité de créditos. Organizador de indicadores de riesgo crediticio. Apoyo en la elaboración de informes del portafolio del banco. Otros cargos relacionados a (I+D+i) Abril 2008 Setiembre 2008
PACIFICO SEGUROS ÁREA DE ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO ASISTENTE DE GERENCIA Otros cargos relacionados a (I+D+i) Enero 2008 Marzo 2008

Experiencia Laboral como Docente

Institución Tipo Institución Tipo Docente Descripción del cargo Fecha Inicio Fecha Fin
SECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL - SEUPROS Universidad Ordinario-Principal DOCENTE DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMETRIA APLICADA Setiembre 2015 A la actualidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Universidad Ordinario-Principal Docente del curso de "Evaluación de Impacto de Políticas" Agosto 2015 A la actualidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Universidad Ordinario-Asociado DOCENTE DEL CURSO DE MATLAB PARA EL MSc de Econometría Bancaria y Financiera Junio 2015 Agosto 2015
SECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL - SEUPROS Universidad Ordinario-Principal DOCENTE DEL DIPLOMADO DE ECONOMETRÍA APLICADA. Octubre 2013 Setiembre 2015
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Universidad Ordinario-Principal DOCENTE DEL CURSO DE ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO FINANCIERAS Abril 2013 A la actualidad

Experiencia como Asesor de Tesis

Universidad Tesis Tesista(s) Repositorio Fecha Aceptación de Tesis
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Licenciado / Título TAPIA VICENTE MANUEL ALBERTO Junio 2017
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Licenciado / Título VÁSQUEZ CANALES PAOLA Junio 2017
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Licenciado / Título SUCLUPE GALLEGOS LUIGUI MAXIMO Marzo 2016
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Licenciado / Título OLIVERA PAYANO RICARDO Enero 2017
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Licenciado / Título SANDOVAL SUÁREZ JAN Junio 2016

Experiencia como evaluador y/o formulador de proyectos

Tipo de experiencia Ańo Tipo de proyecto Entidad financiadora Nombre del concurso Metodología de evaluación Monto proyecto (USD)

Formación Académica (Fuente: SUNEDU)

Grado Título Centro de Estudios País de Estudios Fuente
BACHILLER BACHILLER EN INGENIERIA ECONOMICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA PERÚ
MAGISTER GRADO DE MÁSTER EN DERECHO, ECONOMÍA Y GESTIÓN, MENCIÓN EN ANÁLISIS Y POLÍTICA ECONÓMICA, ESPECIALIDAD EN ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA UNIVERSITÉ DE STRASBOURG FRANCIA

Formación Académica (Fuente: Manual)

Grado Título Centro de Estudios País de Estudios Fecha de inicio Fecha fin Fuente

Estudios Técnicos

Centro de estudios Carrera Fecha de Inicio Fecha de fin

Estudios académicos y/o técnicos superiores en curso

Centro de estudios Carrera Tipo de estudios Fecha de inicio

Formación Complementaria

Centro de estudios Capacitación complementaria Frecuencia Cantidad País de estudio Fecha de inicio Fecha fin

Idiomas

Idioma Lectura Conversación Escritura Forma de aprendizaje Lengua Materna
INGLES INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO Estudio Instituto NO
PORTUGUES INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO Estudio Instituto NO
FRANCES AVANZADO AVANZADO AVANZADO Estudio Instituto NO

Línea de investigación

Área Sub área Disciplina Temática Ambiental Temática Médica y de la Salud
Ciencias Sociales Economía y Negocios Econometría
Ciencias Sociales Economía y Negocios Economía

Producción científica

Tipo Producción Título Autor Año de Producción DOI Revista Fuente Cuartil de ScimagoJR o JCR*

* Sólo se presentan los cuartiles para la producción tipo artículos y review.

** Cuartil no disponible para el año de la publicación.

*** La revista no tiene cuartil en el año de la publicación.


Otras Producciones

Tipo de Producción Título Año de Producción Título de la fuente
DOCUMENTO DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE INGENIERÍA DEL RIESGO FINANCIERO PARA LA SUPERVISIÓN BANCARIA FRENTE A CRISIS SISTÉMICAS 2017 REVISTA IECOS

Proyectos de Investigación

Tipo Proyecto Título Descripción Institución Fecha de Inicio Fecha Fin Inv. Principal Área OCDE
Proyectos de investigación MIXTURA DE FUNCIONES COMO ALTERNATIVA DE LA GESTIÓN EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE COMO COMPONENTES DE UN PORTAFOLIO: UNA APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE UN PORTAFOLIO PARA PAÍSES EMERGENTES UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Junio 2014 Diciembre 2014 RAFAEL JIMMY CAPARO CORONADO
Proyectos de investigación CONSTRUYENDO UN MODELO ESTOCÁSTICO PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Octubre 2013 Enero 2014 RAFAEL JIMMY CAPARO CORONADO
Proyectos de investigación EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (ALM) EN LA INCIDENCIA DE LA RENTABILIDAD, SOLVENCIA Y LIQUIDEZ DEL SECTOR MICROFINANCIERO PERUANO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Julio 2018 RAFAEL JIMMY CAPARO CORONADO

Proyectos importados de ORCID

Tipo de financiamiento Título Descripción Institución Fecha de Inicio Fecha de Fin

Derechos de Propiedad Intelectual

Título de la Propiedad Intelectual (PI) Tipo de PI Entidad donde se tramitó la PI País Nombre del propietario de la PI Trámite vía PCT Estado de la patente Número de registrode la PI Rol de participación Participación en los derechos de la PI

Productos de Desarrollo Industrial

Denominación Tipo de desarrollo Tipo de participación Estado del desarrollo Alcance del desarrollo Estado del uso del desarrollo Propietario del desarrollo

Distinciones y Premios

Institución Distinción Descripción País Web Referencia
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